13 évesen állt először oltár elé a legendás énekesnő: több férjet is elfogyasztott, ám legnagyobb vágya sosem teljesülhetett

Joséphine 13 évesen a nélkülözések elől menekülve pincérnőnek állt, gyorsan férjhez ment és még gyorsabban elvált. 1920-ban már egy Willie Baker nevű kalauzzal házasodott össze, akinek vezetéknevét művésznévként felvette. 18 évesen New Yorkba költözött, ahol egy zenés vígjáték tánckarába próbált bekerülni, de elutasították. Ő nem adta fel, öltöztetőként betanulta a koreográfiát, így végül színpadra engedték. Ezután a Broadway-n a Csokoládé dendik című show szereplője lett, a kritikusok már ekkor dicsérték csodás alakját, ritmusérzékét, mosolyát és kecses mozgását.