Sosem titkolta leszbikus viszonyait a szépséges színésznő: fűtötte őt a vágy, rengeteg nővel bújt ágyba 71 éve alatt

Bár Kellyt állítólag 1942-ben eljegyezte egy Otto Malde nevű katona, a házasság végül soha nem köttetett meg: "Számomra teljesen mindegy, hogy közlegény, őrmester vagy hadnagy" - nyilatkozta a színésznő arra utalva, hogy nem igazán érdekli őt egy férfi sem, legyen bármilyen magas is a rangja.